@

دليل التداول

كيف تحقق أرباح من تداول الفوركس:
أفضل ممارسات المتداولين الناجحين

بين الحين والآخر، يمكن أن تؤدي فكرة تداول جيدة إلى أرباح سريعة ومثيرة، ولكن المتداولين المحترفين وحدهم من يعرفون أن تحقيق النجاح على المدى الطويل يعتمد في نهاية المطاف على الصبر والانضباط الذاتي.

خلال الفترة من الربع الثاني 2014 إلى الربع الأول 2015، أغلق متداولي FXCM أكثر من نصف صفقاتهم على أرباح. برغم ذلك، فإن متداول الفوركس العادي خسر في الغالب أمواله. لماذا؟ الإجابة ببساطة، لأن طبيعة النفس البشرية تتعارض مع أفضل الممارسات المتعلقة بإدارة استراتيجيات التداول. قام فريق FXCM بدراسة مستفيضة لاتجاهات التداول السائدة بين متداولي الشركة، وذلك باستخدام قدر هائل من بيانات التداول، بهدف الإجابة على سؤال واحد:

ما الذي يميز المتداولين الناجحين عن أقرانهم من المتداولين الخاسرين؟ وبناءً على النتائج التي استخلصناها، يمكننا سرد بعض من أفضل الممارسات التي يتبعها المتداولون الناجحون.

جدول المحتويات

السمة 1:

يقوم المتداولون الناجحون بإيقاف الخسائر، وترك العنان للأرباح

من الناحية التاريخية، كانت هناك صعوبة في الالتزام بهذه المقولة المأثورة رغم بساطتها. دعنا نأخذ زوج EUR/USD على سبيل المثال. تُظهر بياناتنا أن 61% من الصفقات على زوجEUR/USD قد أغلقت على ربح. برغم ذلك، فإن متوسط خسارة الصفقة الفاشلة كان بحدود 83 نقطة فيما حققت الصفقة الناجحة في المتوسط 48 نقطة فقط. بعبارة أخرى، فإن خسائر المتداولين تزيد بنسبة 70% في صفقاتهم الفاشلة عما يكسبونه في الصفقات الرابحة. تذكر أن الأداء السابق لا يعد مؤشراً على النتائج المستقبلية. أين يكمن الخلل؟ السلوك البشري تجاه الربح والخسارة يمكن أن يفسر هذا الأمر.

الرسم البياني 1: نسبة الصفقات الرابحة/الخاسرة بحسب زوج العملات

نسبة الصفقات الرابحة/الخاسرة بحسب زوج العملات

مصدر البيانات: حسابات FXCM باستثناء المشاركين في العقود المؤهلة، حسابات التسوية، مديري الأموال، والشركات التابعة في هونج كونج واليابان خلال الفترة من 3/1/2014 إلى 3/31/2015.

الرسم البياني 2: متوسط الربح/الخسارة للصفقات الرابحة والخاسرة بحسب زوج العملات

متوسط الربح/الخسارة للصفقات الرابحة والخاسرة بحسب زوج العملات

مصدر البيانات: حسابات FXCM باستثناء المشاركين في العقود المؤهلة، حسابات التسوية، مديري الأموال، والشركات التابعة في هونج كونج واليابان خلال الفترة من 3/1/2014 إلى 3/31/2015.

يخسر المتداولون أموالاً في صفقاتهم الخاسرة أكثر مما يكسبونه من صفقاتهم الرابحة.

دعنا نتخيل بعض الرهانات. لديك خياران، الخيار أ، سنقوم برمي عملة معدنية. إذا استقرت العملة على وجهها (النقش)، ستربح 1,000$، أما إذا استقرت على ظهرها (الكتابة)، فلن تربح أي شيء. الخيار ب، سنرمي العملة، ولكن سواء استقرت على الوجه أم الظهر، فستربح 450$. أي الخيارين ستختار؟ إذا رمينا العملة عدد كبير من المرات، مثلاً 100، فإن الخيار أ يبدو الأكثر جاذبية إذا أجرينا حسابات منطقية. إذا استقرت العملة على وجهها في نصف الوقت، فستربح 50,000$، وبطبيعة الحال كلما زاد ظهور النقش كلما ربحت أكثر. أما في الخيار ب، فإن أقصى ما يمكنك ربحه هو 45,000$. برغم ذلك، ستدفع الطبيعة البشرية معظم الناس إلى تفضيل الخيار ب، لأن الربح المضمون هو الخيار الأكثر تفضيلاً وطمأنينة. دعنا نعكس هذا الرهان ونجعله يميل إلى الخسارة. الخيار أ، وجه العملة سيجعلك مديناً بـ 1,000$، فيما لن تتكبد أي خسارة إذا استقرت على ظهرها. الخيار ب، ستصبح مديناً بـ 450$ سواء استقرت العملة على النقش أو الكتابة. مرة أخرى، تُملي السيكولوجية البشرية على معظم الناس انتقاء الخيار أ في كل مرة. يتجنب المرء المخاطر عندما يتعلق الأمر بأرباح محتملة، ولكنهم يقبلون المخاطرة في محاولة لتجنب الخسارة المضمونة. نحن نتألم من الخسارة بأكثر من المتعة التي نحصل عليها من الربح.

المخاطرة مقابل العائد

كيف نربح في الصفقات الناجحة أموال أكثر من تلك التي نخسرها في الصفقات الفاشلة؟

اتبع قاعدة بسيطة عند التداول: ابحث عن الحصول على عائد أكبر من الخسارة التي تخاطر بمواجهتها.

يُطلق على هذه المعادلة نسبة المخاطرة إلى العائد. إذا كنت تخاطر بخسارة نفس العدد من النقاط التي تأمل أن تربحها، عندها يكون معدل المخاطرة/العائد هو 1:1، ما يعني أنك ستضع أمر الإيقاف والحد على مسافة متساوية من سعر الشراء أو البيع. أما إذا كنت تخاطر بخسارة 40 نقطة (الإيقاف) وتستهدف تحقيق ربح بـ 80 نقطة (الحد)، عندها يرتفع معدل المخاطرة مقابل العائد إلى 1:2.

كلما ارتفعت نسبة المخاطرة إلى العائد، كلما قلت عدد المرات التي تحتاج فيها للتنبؤ باتجاه السوق بشكل صحيح كي تتمكن من تحقيق أرباح صافية. برغم ذلك، يتعين ألا يقل معدل العائد إلى المخاطرة الذي تستخدمه عن 1:1. في هذه الحالة، فستظل عند نقطة التعادل حتى إذا كانت توقعاتك على صواب فقط في نصف عدد الصفقات التي تتداولها.

التزم بخطتك: استخدم أوامر الإيقاف والحد

بمجرد الاستقرار على خطة تداول واستخدام معدل مناسب للمخاطرة مقابل العائد، فإن التحدي التالي هو الالتزام بهذه الخطة. دعنا نلقي نظرة مرة أخرى على مثال رهان العملة أعلاه. يميل معظمنا إلى الإبقاء على الخسائر لأطول فترة ممكنة والخروج بالأرباح في وقت مبكر. ليست تلك هي الاستراتيجية الصحيحة لإدارة المخاطر.

يتعين على المتداولين بدلاً من ذلك إبعاد العواطف والمشاعر عن التداول. إحدى الطرق الرائعة لتحقيق ذلك هو إرفاق أوامر الحد والإيقاف بصفقتك منذ بدايتها. يسمح هذا باستخدام معدل مناسب للمخاطرة مقابل العائد (1:1 أو أعلى) منذ اللحظة الأولى، ناهيك عن الالتزام بها.

وبمجرد تعيين أوامر الحد والإيقاف، لا تحاول أن تلمس أياً منها!

هل استخدام نسبة مخاطرة إلى العائد بقيمة 1:1 تحقق نتائج جيدة؟ تؤكد بياناتنا على صواب هذه الفكرة.

الربح والخسارة بحسب معدل المخاطرة/العائد

الرسم البياني 3: الربح والخسارة بحسب معدل المخاطرة/العائد

تظهر إحصاءاتنا أن 53% من المتداولين الذين استخدموا معدل مخاطرة مقابل العائد بقيمة 1:1 أو أعلى قد حققوا أرباح، فيما انخفضت نسبة الرابحين إلى 17% بين هؤلاء الذين لم يستخدموا هذه النسبة. أيضاً فإن المتداولين الذين التزموا بهذه القاعدة كانت احتمالات تحقيقهم لأرباح أكبر بثلاث مرات من غيرهم – فرق كبير بلا شك.

إذا تصفحت أي كتاب عن التداول ستجد دائماً هذه النصيحة الذهبية: أوقف خسائرك مبكراً وأفسح المجال لأرباحك. عندما تتحرك الصفقة ضدك، أغلقها مبكراً – لا تنتظر حتى تتحول الخسارة الصغيرة إلى خسائر فادحة.

مصدر البيانات: حسابات FXCM باستثناء المشاركين في العقود المؤهلة، حسابات التسوية، مديري الأموال، والشركات التابعة في هونج كونج واليابان خلال الفترة من 3/1/2014 إلى 3/31/2015.

خطة اللعب: استخدم أوامر الإيقاف والحد مع معدل مخاطرة للعائد بنسبة 1:1 أو أعلى.

عند وضع صفقة، احرص على استخدام أمر إيقاف الخسارة. استهدف ألا يقل معدل المخاطرة للعائد عن 1:1 بغض النظر عن الاستراتيجية المستخدمة. تعتمد المسافة الفعلية لأوامر الإيقاف والحد على ظروف السوق، مثل درجة التذبذب وزوج العملات وأماكن تواجد خطوط الدعم والمقاومة.

احسب حجم صفقتك بسهولة مع أوامر الحد والإيقاف باستخدام حاسبة إدارة المخاطر ضمن تطبيقات FXCM.

الصفة 2:

يستخدم المتداولون الناجحون الرافعة المالية بكفاءة

ينجذب العديد من المتداولين إلى سوق الفوركس أساساً بسبب إمكانية استخدام الرافعة المالية على نطاق واسع – والتي تعطي القدرة على التحكم في مراكز تداول أكبر من رأسمالك الفعلي. ومع ذلك، فإن استخدام رافعة مالية كبيرة، وبرغم قدرتها على زيادة فرص الربح، إلا أنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخيم الخسائر بنفس القدر والسرعة.

الرافعة المالية – سلاح ذو حدين

نسبة المتداولين الرابحين بحسب متوسط الرافعة المالية الفعالة

الرسم البياني 4: المتداولين الرابحين بحسب متوسط الرافعة المالية الفعالة

مصدر البيانات: حسابات FXCM باستثناء المشاركين في العقود المؤهلة، حسابات التسوية، مديري الأموال، والشركات التابعة في هونج كونج واليابان خلال الفترة من 3/1/2014 إلى 3/31/2015.

تنخفض الربحية بشكل كبير بالتوازي مع زيادة الرافعة المالية الفعالة: حقق 40% من المتداولين الذين يستخدمون رافعة مالية فعالة بنسبة 5:1 أو أقل في المتوسط أرباح، فيما كانت نسبة الرابحين 17% فقط بين المتداولين الذين يستخدمون رافعة 25:1 فأكثر.

يؤدي الإفراط في استخدام الرافعة المالية إلى تقليل احتمالات الربحية بشكل ملحوظ.

دعنا نفترض أن كلاً من توم وجيري قد فتحا حساب بقيمة 10 ألاف وكانا يخططان لتداول زوج EUR/USD (الهامش المطلوب 26$ لكل 1 ألف). يستخدم كلا المتداولين نسبة مخاطرة إلى العائد بقيمة 1:2 مع وضع أمر الإيقاف عند 100 وأمر الحد عند 200. برغم ذلك، يستخدم كلاً منهما مستويات مختلفة للرافعة المالية.

توم جيري
الرافعة المالية 1:30 الرافعة المالية 1:10
صفقة شراء 300k صفقة شراء 100k
الهامش المطلوب: 7,800$ الهامش المطلوب: 2,600$
الهامش القابل للاستخدام: 2,200$ الهامش القابل للاستخدام: 7,400$
قيمة النقطة: 30$ قيمة النقطة: 10$

ولكن انخفض زوج EUR/USD بقيمة 60 نقطة. في نهاية يوم التداول:

توم جيري
الخسارة 1,800$ الخسارة 600$
الهامش القابل للاستخدام المتبقي: 400$ الهامش القابل للاستخدام المتبقي: 6,800$

من هو المتداول الذي تزيد احتمالات انحرافه عن خطته الأولية؟

عندما تحركت الصفقة ضد توم، لم تكن هناك مساحة كافية لاستيعاب الخسائر حيث تناقص الهامش القابل للاستخدام بسرعة، الأمر الذي دفعه إلى الاقتراب من نداء الهامش. على العكس من ذلك، استخدم جيري رافعة مالية معقولة (مع الاستعانة بأوامر الحد والإيقاف) بحيث تسمح لصفقته بتجاوز أي ارتدادات مؤقتة والعودة إلى التحرك لصالحه مرة أخرى.

في نهاية المطاف، فإن نفس الحركة في السوق كان لها تأثير مختلف حيث كلفت توم ثلاثة أضعاف ما تحمله جيري.

كلما ارتفعت الرافعة المالية كلما زادت المخاطر التي تواجهها في كل صفقة، الأمر الذي سيزيد بدوره من احتمالات اتخاذ قرارات غير عقلانية

إيجاد الرافعة المالية الفعالة

لحساب الرافعة المالية، قم بقسمة حجم صفقتك على رصيد حسابك.

من الضروري معرفة العلاقة بين حجم الرافعة المالية ورصيد الحساب. بعد ذلك سيتعين عليك تحديد مقدار ما تنوي المخاطرة به وتحديد الحجم المناسب لرأسمالك وفقاً لذلك. ولتحديد الرافعة المالية الفعالة، سيتعين عليك مراعاة مدخلين: حجم الصفقة والرصيد.

وبالتالي إذا افترضنا أنك فتحت حساب برصيد 10,000$، فان استخدام رافعة مالية بحدود 1:10 يعني أن مراكزك المفتوحة لن تزيد قيمتها عن 100,000$ في أي وقت.

الرسم البياني 5: النسبة المئوية للمتداولين الرابحين بحسب متوسط رصيد التداول

النسبة المئوية للمتداولين الرابحين بحسب متوسط رصيد التداول

مصدر البيانات: حسابات FXCM باستثناء المشاركين في العقود المؤهلة، حسابات التسوية، مديري الأموال، والشركات التابعة في هونج كونج واليابان خلال الفترة من 3/1/2014 إلى 3/31/2015.

بالنظر إلى وجود علاقة بين الربحية والرافعة المالية، يمكننا أن نرى ارتباط واضح بين متوسط الرصيد المستخدم وأداء المتداول. في نهاية المطاف، فإن 21% فقط من المتداولين الذين كان رصيدهم 1,000 هم من نجحوا في تحقيق أرباح.

زادت فرص تحقيق الأرباح إلى الضعف بين المتداولين الذين كان رصيد حسابهم يزيد عن 10,000$. هؤلاء الذين كان رصيدهم أقل من 1,000$ استخدموا رافعة مالية في المتوسط 1:28، فيما استخدم المتداولين الذين زاد رصيدهم عن 10,000$ في المتوسط رافعة بحدود 1:5.

الرسم البياني 6: متوسط الرافعة المالية الفعالة المستخدمة بحسب متوسط رصيد التداول

متوسط الرافعة المالية الفعالة المستخدمة بحسب متوسط رصيد التداول

مصدر البيانات: حسابات FXCM باستثناء المشاركين في العقود المؤهلة، حسابات التسوية، مديري الأموال، والشركات التابعة في هونج كونج واليابان خلال الفترة من 3/1/2014 إلى 3/31/2015.

خطة اللعب: استخدم رافعة مالية فعالة بحدود 1:10 أو أقل.

لا تخاطر سوى بـ 10% أو أقل من رصيد الحساب في أي وقت. أضِف القيمة النقدية لانكشافك الكلي على السوق (جميع صفقاتك)، ولا تسمح لهذا الرقم أن يتجاوز 10 أضعاف رصيدك في كل الأحوال.

لحساب الرافعة المالية في الصفقة الواحدة، قم بقسمة حجم الصفقة على رصيد حسابك.

يتداول المتداولون الناجحون في الوقت المناسب من اليوم

مع افتتاح وإغلاق الأسواق حول العالم، كيف تتأثر الأزواج الرئيسية؟

تُظهر بياناتنا أن المتداولين حققوا في المتوسط نسبة منخفضة للصفقات الرابحة خلال ساعات السوق المتقلبة، وعند التداول في أسواق سريعة الحركة. على العكس من ذلك، عندما انخفض متوسط حركة السوق بالنقاط، تحسن أداء المتداولين بشكل ملحوظ وحققوا نسبة أعلى للصفقات الرابحة.

أفضل وقت للتداول

الرسم البياني 7: ربحية المتداول بحسب الساعة من اليوم على أزواج العملات الرئيسية

ربحية المتداول بحسب الساعة من اليوم على أزواج العملات الرئيسية

مصدر البيانات: حسابات FXCM باستثناء المشاركين في العقود المؤهلة، حسابات التسوية، مديري الأموال، والشركات التابعة في هونج كونج واليابان خلال الفترة من 3/1/2014 إلى 3/31/2015.

الرسم البياني 8: ربحية المتداول بحسب الساعة من اليوم على زوج GBP/USD

ربحية المتداول بحسب الساعة من اليوم على زوج GBP/USD

مصدر البيانات: حسابات FXCM باستثناء المشاركين في العقود المؤهلة، حسابات التسوية، مديري الأموال، والشركات التابعة في هونج كونج واليابان خلال الفترة من 3/1/2014 إلى 3/31/2015.

لفهم هذه الزيادة في احتمالات الربح، دعنا ننظر إلى سلوك الجنيه الإسترليني من زاوية الحركة بالنقاط:

الرسم البياني 9: متوسط التغير المطلق للساعة على زوج GBP/USD من 2005 إلى 2015

متوسط التغير المطلق للساعة على زوج GBP/USD من 2005 إلى 2015

مصدر البيانات: بيانات أسعار GBP/USD مُشتقة من خوادم أسعار FXCM خلال الفترة من 2005 – 2015.

سريعاً جداً، يمكنك ملاحظة أن قيمة النقطة لزوج GBP/USD اختلفت بشكل كبير بحسب وقت التداول خلال اليوم. كان الجنيه الإسترليني في المتوسط أكثر تذبذباً بخمسة أضعاف خلال الفترة بين الساعة 4:00 و5:00 صباحاً مقارنة مع درجة التذبذب بين 11:00 مساءً إلى 12:00 صباحاً.

تزداد ربحية المتداولين عندما تكون الأسواق أقل نشاطاً.

كيف يمكنك الاستفادة من هذه النماذج؟ قد تكون إحدى الطرق هي رصد الأداء الافتراضي المرجح زمنياً لزوج GBP/USD والتداول مثل تاجر النطاق العادي.

دعنا نجري اختبارات الأداء السابق (الباك تيست) باستخدام استراتيجية مؤشر القوى النسبية (RSI)، حيث سنقوم ببيع وشراء GBP/USD عند تقاطع خطوط RSI. لا يتم فلترة 'الرصيد الخام' على أساس الوقت من اليوم، بينما تجري فلترة 'الرصيد المفلتر' خلال ساعات التوقف، بين 2:00 مساءً و6:00 صباحاً بتوقيت نيويورك.

الرسم البياني 10: الأداء الافتراضي لاستراتيجية RSI على GBP/USD

الأداء الافتراضي لاستراتيجية RSI على GBP/USD

مصدر البيانات: بيانات أسعار GBP/USD مُشتقة من خوادم أسعار FXCM خلال الفترة من 2005 – 2015.

لا يُعد الأداء السابق مؤشراً على النتائج المستقبلية، ولكن الالتزام بتداول النطاق السعري خلال ساعات التوقف أدى إلى زيادة ربحية المتداول العادي بشكل ملحوظ خلال فترة العينة.

ماذا عن أزواج العملات الأخرى؟

بطبيعة الحال، ليست كل العملات متشابهة. يميل الين الياباني إلى التذبذب بدرجة أكبر مقارنة مع العملات الأوروبية خلال جلسة التداول الآسيوية، وهو أمر منطقي بالنظر إلى أن تلك الفترة تشهد ساعات العمل الرسمية في اليابان.

إذا طبقنا نفس الاستراتيجية الافتراضية وبدون عامل فلترة الوقت، يمكنك ملاحظة أن الزوج USD/JPY لا يتصرف بنفس الطريقة التي سلكها GBP/USD.

الرسم البياني 11: الأداء الافتراضي لاستراتيجية RSI على زوج USD/JPY

الأداء الافتراضي لاستراتيجية RSI على زوج USD/JPY

مصدر البيانات: بيانات أسعار GBP/USD مشتقة من خوادم أسعار FXCM خلال الفترة من 2005 – 2015.

من الناحية التاريخية، فإن مرشحات الوقت لساعات التوقف قد حققت نتائج جيدة معنا عند العمل على أزواج العملات الأوروبية مثل GBP/USD وEUR/USD.

خطة اللعب: تداول العملات الأوروبية خلال ساعات التوقف باستخدام استراتيجية النطاق السعري.

تداول العملات الأوروبية خلال ساعات التوقف باستخدام استراتيجية النطاق السعري.

نعتقد أن المتداولين يكونوا أكثر نجاحاً عند تداول النطاق السعري لأزواج العملات الأوروبية بين الساعة 2:00 مساءً و6:00 صباحاً بتوقيت نيويورك. على العكس من ذلك، هناك صعوبة في تداول النطاق السعري لعملات بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادي في أي وقت خلال اليوم، حيث أنها تميل إلى البقاء نشطة حتى خلال ساعات إغلاق الأسواق الغربية.

قم بأتمتة التداول في الجلسة الآسيوية من خلال Asia Range Grid في تطبيقات FXCM.

الخطوة التالية: ضع هذه الصفات موضع التنفيذ!

هل أنت جاهز للتداول في حسابك؟. تشغيل المنصة.